Risiken auf Finanzmärkten und ihre Kontrolle
Ein bekanntes Zitat besagt: „Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie die Zukunft betreffen.“ Die Mathematik kann jedoch bei der Beschreibung von Unsicherheit und der Entscheidungsfindung unter Unsicherheit helfen. So legte Louis Bachelier bereits im Jahre 1900 mit seiner mathematischen Dissertation „Théorie de la spéculation“ an der Pariser Sorbonne wichtige Grundlagen für den heutigen hochkomplexen Derivatehandel.
Ziel der Ringvorlesung ist es, den Umgang mit Unsicherheit auf Finanzmärkten unter verschiedenen Aspekten zu beleuchten und die zugrundeliegenden mathematischen Konzepte und Probleme einem breiteren, mathematisch interessierten Publikum vorzustellen, in fünf Vorträgen von Experten ihres Faches.
Beginnend mit Ansätzen, die auf einem festen wahrscheinlichkeitstheoretischen Modell und rationalem Verhalten beruhen, werden später allgemeinere Zugänge behandelt. Es werden interessante Phänomene diskutiert, die unter dem „Schleier des Nichtwissens“ über das, was in der Zukunft passiert, auftreten können.
Die Vorlesung findet in Präsenz statt, einige Vorträge werden zusätzlich auf YouTube veröffentlich. Für genaue Informationen zum Ablauf verweisen wir auf der Webseite https://ringvorlesung.math.uni-frankfurt.de
Die Veranstaltungen
15.10.2024 | Prof. Dr. Jan Kallsen
Von der Kunst, den Zufall zu zähmen
05.11.2024 | Prof. Dr. Frank Riedel
Wenn die Realität die Modelle überrascht – schwarze Schwäne, Knightsche Unsicherheit und ihre Absicherung
03.12.2024 | Prof. Dr. Christian Schlag
Die (vielleicht gar nicht so) geheimnisvolle Welt der Optionsbewertung
21.01.2025 | Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Wie vernünftig investieren wir? Mathematische Modellierung menschlichen Verhaltens bei Problemen der Portfoliooptimierung
04.02.2025 | Prof. Dr. Holger Graf
Gefährden Derivate das Finanzsystem?
